Bukti, bukan janji.

Bagaimana riset dievaluasi

Riset G-CAPITAL menelaah bagaimana pendekatan sistematis dengan karakteristik berbeda berinteraksi dalam portofolio, terutama terkait diversifikasi, ketahanan lintas kondisi pasar, dan situasi ketika beberapa pendekatan dapat melemah bersamaan. Dokumentasi internal mencakup backtest historis, evaluasi walk-forward/out-of-sample, analisis sensitivitas, dan skenario risiko berbasis model. Pengujian ini membantu menilai batas pendekatan yang diteliti; bukan validasi independen, jaminan hasil mendatang, atau rekam jejak trading live. Hasil historis dan simulasi dapat berbeda karena kondisi pasar, biaya, likuiditas, serta asumsi eksekusi. Diversifikasi tidak menghilangkan risiko.

Cakupan evaluasi dalam laporan

• Interaksi antarpendekatan dan hipotesis diversifikasi dinilai pada tingkat portofolio.
• Dokumentasi internal mencakup evaluasi historis walk-forward dan out-of-sample.
• Analisis sensitivitas dan skenario perubahan rezim digunakan untuk meninjau ketahanan.
• Simulasi risiko serta asumsi biaya dan eksekusi diperlakukan sebagai model, bukan kepastian hasil live.
• Laporan juga mencatat bahwa beberapa pendekatan dapat melemah bersamaan sehingga manfaat diversifikasi dapat berkurang.